Ekonometria od podstaw z przykładami w Excelu

rok wydania: 2010 oprawa: miękka stron: 151 format: B5 Ekonometria jest nauką, która powstała z zastosowań matematycznych metod do badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi. Ekonometria jest oparta na statystyce matematycznej. Teoretyczną podstawą statystyki jest rachunek prawdopodobieństwa. Rozmaitość i rozległość ekonometrii jako nauki spowodowało podział nauki na części teoretyczną i stosowaną. Teoretyczna ekonometria ma do czynienia z abstrakcyjnymi modelami (równaniami) opisującymi ilościowe zależności zjawisk ekonomicznych. Wyniki tych badań stosowane są w konkretnych opracowaniach zarówno mikroekonomicznych jak i makroekonomicznych. SPIS TREŚCI: Przedmowa 5 1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa 7 1.1 Definicje i podstawowe pojęcia 1.2 Zmienna losowa 1.3 Rozkład normalny 14 1.4 Inne podstawowe rozkłady 2. Podstawy statystyki matematycznej 21 2.1 Podstawowe pojęcia 2.2 Oceny statystyczne 2.3 Testowanie hipotez statystycznych 3. Modele i zmienne ekonometryczne 27 3.1 Modele ekonometryczne 27 3.2 Zmienne objaśniane i objaśniające 28 3.3 Eliminowanie quasi - stałych 29 4. Współczynniki korelacji 33 4.1 Obliczanie współczynnika korelacji 33 4.2 Macierze współczynników korelacj i 38 4.3 Specjalne przypadki współczynnika korelacji 43 4.4 Czynniki wpływające na współczynnik korelacji 45 5. Metody doboru zmiennych 49 5.1 Metoda Hellwiga 49 5.2 Prosta metoda grafowa 53 6. Wskaźniki syntetyczne 57 7. Metoda najmniejszych kwadratów 65 7.1 Założenia modelu regresy liniowej zjedna zmienną 65 7.2 Metoda najmniejszych kwadratów w przypadku modelu liniowego z jedną zmienną 67 7.3 Błędy estymatorów 73 7.4 Estymator wariancji składnika losowego 74 7.5 Przedziały ufności parametrów i wartości teoretycznych modelu 75 8. Metoda najmniejszych kwadratów modelu regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi 83 8.1 Założenia modelu regresji liniowe] z wieloma zmiennymi objaśniającymi 84 8.2 Metoda najmniejszych kwadratów modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi 86 8.3 Własności metody najmniejszych kwadratów modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi 90 8.4 Estymator wariancji składnika losowego i parametrów modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi 92 8.5 Przedziały ufności parametrów i wartości teoretycznych modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi 93 9. Nieliniowe modele ekonometryczne 101 9.1 Przykłady funkcji wykorzystywanych w ekonometrii 101 9.2 Unearyzacja modeli sensu stricte 106 9.3 Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi 110 10. Weryfikacja modelu ekonometrycznego 119 10.1 Szacunek dokładności estymatorów linii regresji próby 119 10.2 Szacunek wielkości udziału zmiennych objaśniających w zmienności wartości teoretycznej 121 10.3 Badanie współliniowości zmiennych objaśniających 122 10.4 Badanie symetrii składnika losowego 125 10.5 Badanie losowości składnika losowego 126 10.6 Badanie autokorelacji składnika losowego 127 10.7 Badanie stałości wariancji składnika losowego 131 10.8 Badanie normalności składnika losowego 133 11. Prognozowanie 139 11.1 Prognozowanie bezwarunkowe 140 11.2 Prognozowanie warunkowe 145 Skorowidz 149 Literatura 151

ISBN: 9788360716892
Autor: Grińko, Karpuk
Oprawa:
Rok wydania: 0
Format:
Stron: 0